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2022-11-09 18:52fixedincome課后習(xí)題16-答案構(gòu)建的二叉樹的節(jié)點(diǎn)利率怎么求出來？我的理解是比如i1h這個(gè)點(diǎn)是利用題目中的圖表2中的forwardrate 1.7677%乘以e^σ=1.7677%*e的0.2次方，得到的和樹上的2.1180%不一樣。請(qǐng)問哪里錯(cuò)了
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-11-10 13:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
原版書的這道題中，題干少了個(gè)圖，這個(gè)二叉樹應(yīng)該是題目中直接給出的已知條件，考試的時(shí)候不要求自己構(gòu)建二叉樹。
既然你知道是用1.7677%e^0.2和1.7677%e^-0.2來求上下對(duì)應(yīng)的兩個(gè)節(jié)點(diǎn)，那么說明你掌握了利率二叉樹的基本構(gòu)建思路，這種方法是正確的。但是實(shí)務(wù)中利率二叉樹通常是計(jì)算機(jī)軟件生成的，還會(huì)經(jīng)過一定的校準(zhǔn)，所以答案中給的這個(gè)二叉樹，和用上述方法計(jì)算出來的會(huì)略有不同，所以考試中二叉樹都是會(huì)直接給出來的，不用過于擔(dān)心，掌握構(gòu)建思路即可。
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