Tony Long
2022-11-09 21:19百題33,久期是干擾項(xiàng)?
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2個回答
Lucia助教
2022-11-15 14:49
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同學(xué)你好,你說的是這個題目嗎?沒有提到久期呀
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追問
百題33
Michael助教
2022-11-16 22:51
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學(xué)員你好,久期是干擾項(xiàng),因?yàn)轭}目沒有問到surplus變成了多少。久期的目的是為了求解資產(chǎn)和負(fù)債的變化,進(jìn)而得到surplus的變化,然后去預(yù)估surplus最新的值。
但是SaR要傳遞的是surplus的波動率。
