Tony Long
2022-11-09 21:19百題33，久期是干擾項？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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2個回答
Lucia助教
2022-11-15 14:49
該回答已被題主采納
同學你好，你說的是這個題目嗎？沒有提到久期呀
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追問
百題33
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Michael助教
2022-11-16 22:51該回答已被題主采納
學員你好，久期是干擾項，因為題目沒有問到surplus變成了多少。久期的目的是為了求解資產(chǎn)和負債的變化，進而得到surplus的變化，然后去預估surplus最新的值。
但是SaR要傳遞的是surplus的波動率。
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