宋同學(xué)
2022-11-10 10:59Relative VaR是什么意思
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-11-10 11:36
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你好,relative VaR是相對(duì)在險(xiǎn)價(jià)值,即衡量給定投資組合的表現(xiàn)可能偏離其基準(zhǔn)的程度,relative VaR = VaR portfolio—VaR benchmark,比如說顯著性水平5%組合的月VaR是5000,基準(zhǔn)的月VaR是1000,那么relative VaR就是4000.
