飄同學(xué)
2022-11-10 12:07老師可以講解fx的wwr或者rwr嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-11-11 10:40
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同學(xué)你好,
舉個(gè)例子,比如A國某銀行與B國政府進(jìn)行外匯交易約定以一定的B國貨幣向B國購買A國貨幣,也就是說合約到期是支B國貨幣收A國貨幣,此時(shí)如果B國經(jīng)濟(jì)衰退,B國政府PD↑,B國貨幣貶值,合約價(jià)值上升,即敞口↑,因此會(huì)出現(xiàn)WWR。
希望能解答你的疑惑,加油!
