Hykonki
2022-11-10 15:46D選項(xiàng)的二階矩是variance，會(huì)代表分布的波動(dòng)情況，為什么沒(méi)有尾部更重要呢？
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-11-11 11:26
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回憶一下，一級(jí)里學(xué)過(guò)的，二階矩的定義，代表了樣本偏離平均值的平均程度，雖然代表了分布的偏差，但遠(yuǎn)不足以表達(dá)出極端的一些損失情況距離均值有多遠(yuǎn)，我們考慮操作風(fēng)險(xiǎn)損失嚴(yán)重程度的時(shí)候，不是要看評(píng)價(jià)偏離程度，而是要關(guān)注最嚴(yán)重的情況下是什么樣的，即所謂低頻但高損的情景。況且，在學(xué)習(xí)置信水平時(shí)，我們講過(guò)，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差夠嗎？誰(shuí)會(huì)在算置信水平時(shí)只用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差？最起碼1.645或者2.33個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，對(duì)不對(duì)？
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