小同學
2022-11-10 15:53請問老師，該題計算時，instantaneous在此題中該怎么理解
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1個回答
Chris Lan助教
2022-11-11 09:28
該回答已被題主采納
同學您好
這里考慮瞬時變化，那么就是基于Spread0的基礎(chǔ)上乘以0，即T=0的意思。因此我們僅考慮利差變化和利差久期的乘積即可，–EffSpreadDur × ΔSpread = –5 × 0.5% or –2.50%
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追問
老師，這道題也屬于瞬間增加了10%，為什么oas要代入計算呢？
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追答
同學您好
這個要看題目給的條件，第11題并沒有給出預(yù)期損失的參數(shù)，你想算進去，也算不了。因此就忽略了。
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