Hykonki
2022-11-10 16:11和capital ratio大于等于8%的那個(gè)公式一起理解的話，Basel要求所有的資本要求都是RWA*8%。那為什么這里的操作風(fēng)險(xiǎn)乘的是15%呢？MRC直接給了值之后就可以不用乘系數(shù)8%了嗎？
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-11-11 11:38
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我?guī)湍惆堰壿嬂硪幌?，感覺你完全confused了。
首先先看這個(gè)公式：Basel II total risk charge = CRC + MRC + ORC，這就是針對三大風(fēng)險(xiǎn)所需要的資本要求，所以以后記得看到RC，指的是資本要求。
RC和RWA什么關(guān)系？記住公式RC=RWA*8%。所以8%是這么來的，其實(shí)是RWA的最低8%。這個(gè)公式反過來的話，就是RWA=RC*12.5，對不對？
接下來，記住巴塞爾協(xié)議里怎么計(jì)算RWA的？
信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法是RWA=資產(chǎn)余額*權(quán)重（RW）
但是，容易搞混的是，市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，它恰恰不是這么算的。是用公式直接一步先算出RC來，然后用RWA=RC*12.5反推出RWA來。
回到你說的操作風(fēng)險(xiǎn)基本指標(biāo)法，它的公式就是ORC=總收入*15%，注意，這里是直接算出RC的，直接算出ORC的，直接算出ORC的。重要的概念說三遍！
所以這里的15%不要去和8%比較，沒有關(guān)系。然后才把ORC*12.5算出操作風(fēng)險(xiǎn)的RWA。
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