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2022-11-10 18:07erm 框架的七大組成部分是什么？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-11-11 10:54
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同學(xué)你好，ERM組成如下
（1）公司治理（Corporate governance） 公司治理中董事會與管理層需要建立合適的管理控制流程
（2）業(yè)務(wù)條線管理（Line Management） 將風(fēng)險管理與業(yè)務(wù)條線相互整合，來確保各個業(yè)務(wù)部門在拓新時控制相應(yīng)的風(fēng)險。
（3）投資組合管理（Portfolio Management） 在制定好公司業(yè)務(wù)條線管理框架后，公司需要對各個條線的風(fēng)險敞口進行整合，比如投資一些負相關(guān)的行業(yè)，可以降低整個組合的風(fēng)險（diversification effects），此外，對于某個行業(yè)的投資不能夠太集中，要避免集中度風(fēng)險（concentration risk）。 （4）風(fēng)險轉(zhuǎn)移（Risk Transfer） 公司可以通過諸如期權(quán)，期貨等金融衍生品，保險將一些風(fēng)險敞口過大，控制成本較高的業(yè)務(wù)風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給第三方機構(gòu)。
（5）風(fēng)險分析（Risk Analytics） 公司風(fēng)險管理中需要提供風(fēng)險測量工具，分析，報告等工具來測算公司的風(fēng)險敞口以及外部的影響因素。
（6）數(shù)據(jù)和技術(shù)資源（Data and technology resources） 在風(fēng)險分析和報告中需要技術(shù)和數(shù)據(jù)資源的支持
（7）管理利益相關(guān)者（Stakeholder management） 在風(fēng)險管理中要及時與公司的利益相關(guān)者進行溝通匯報，從而確保在不超越風(fēng)險偏好（Risk Appetite）的范圍內(nèi)保證整理的利益最大化。
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