郭同學(xué)
2022-11-10 19:00這題可以再詳細(xì)的解釋一下嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-11-11 11:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,有KR01=41和KR01=48,有兩個(gè)對(duì)沖產(chǎn)品來對(duì)沖這個(gè)頭寸,使得對(duì)沖之后KR01變成0,那么我們就可以根據(jù)表格列方程求出需要多少的合約來進(jìn)行對(duì)沖:41+3x1+2x2=0.
48-4x1+ x2=0.
x1=5,x2= -28
