汪同學(xué)
2018-10-25 11:31100題,為什么不是算marginal PD? 謝謝
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-10-26 18:05
該回答已被題主采納
這個(gè)是在新考綱中把原來的marginal PD改稱為forward PD。 習(xí)題冊在考綱出之前已經(jīng)編制完成了。 以基礎(chǔ)班講義為準(zhǔn)就可以的。
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追問
我的意思是為什么這題求的是一個(gè)條件概率,而不是marginal PD,謝謝!
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追答
計(jì)算第一年存活的前提下,第二年違約的概率。
given by或者after是有條件的發(fā)生,也就是先發(fā)生一個(gè),再發(fā)生一個(gè)。此時(shí)是求條件概率,才可以用無記憶性。
marginal PD是聯(lián)合概率。是同時(shí)發(fā)生的。
