阮同學(xué)
2022-11-10 21:13老師好，這道題麻煩解釋一下
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
姚奕助教
2022-11-11 11:49
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這道題目考的就是關(guān)于風(fēng)險文化和行為準(zhǔn)則的最佳實(shí)踐。
監(jiān)管最可能做些啥？
A 增加操作風(fēng)險資本要求？這和風(fēng)險文化、行為準(zhǔn)則有啥關(guān)系？可能你說風(fēng)險文化不好，就容易發(fā)生操作風(fēng)險事件，導(dǎo)致?lián)p失增大，但這個邏輯鏈條太長了，并且不一定有直接關(guān)系。所以A起碼不是最佳答案。
B 審核銀行高管層的問責(zé)標(biāo)準(zhǔn)。這個和行為準(zhǔn)則就息息相關(guān)了吧？
C 要求銀行對行為準(zhǔn)則和文化進(jìn)行量化建模分析，這一點(diǎn)我們在課里就講過，文化和行為準(zhǔn)則是非常難以量化的，所以監(jiān)管不可能無視挑戰(zhàn)而要求銀行一定要量化，模型的結(jié)果也不會太準(zhǔn)確，反而可能誤導(dǎo)。
D 推薦銀行增加交易員和投資銀行業(yè)務(wù)人員的提成比例？這不是更加鼓勵銀行業(yè)務(wù)條線增加風(fēng)險，追逐利潤嗎？再說了，監(jiān)管是不可能直接干涉銀行的績效的，除非銀行的績效發(fā)的太多，導(dǎo)致不公平，監(jiān)管會管，不可能反過來還要求銀行增加獎金，這就開玩笑了。
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