王同學(xué)
2018-10-25 11:40老師好,市場百題第三題。這個(gè)里面直接加總了組合里3種資產(chǎn)的delta,這種算法感覺像是把3種資產(chǎn)的VAR直接加總起來了,想請問的是,計(jì)算組合的總delta時(shí)需不需要考慮他們之間的相關(guān)性影響呢?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-10-27 10:49
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同學(xué)你好,因?yàn)闃?biāo)的資產(chǎn)都是同一個(gè),所以默認(rèn)相關(guān)性是1
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追答
不好意思同學(xué),這兩天家中有事,上網(wǎng)不便,未能及時(shí)回答。
