Cold
2022-11-10 21:46老師好,為什么在組合調(diào)整過程中,賣出的資產(chǎn)的邊際VaR(MVaR)將下降,而買入的 資產(chǎn)的 邊際VaR(MVaR)將上升呢?
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1個回答
Michael助教
2022-11-16 22:58
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學(xué)員你好,MVaR(A)=z*pho(A,P)*sigma(A),所以加入資產(chǎn)A的數(shù)量會使得投資組合中A的占比變大,那么pho(A,P)就會變大,所以MVaR(A)就變大。
