kiki
2022-11-10 22:04第二題:”該投資組合的回報(bào)率與表2所示的基準(zhǔn)值存在較大偏差,表明A進(jìn)行了積極的管理。這些回報(bào)率超過了增強(qiáng)指數(shù)方法的預(yù)期回報(bào),表3中顯示,以利差久期衡量的A行業(yè)分配與指數(shù)存在較大偏差,因此應(yīng)該是主動(dòng)管理的方法?!敖馕鲋械摹陛^大偏差“,包括回報(bào)率以及久期的偏差,這個(gè)”較大“如何界定?如果是enhanced方法的話,久期是需要完全匹配的嗎?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-11-11 10:11
該回答已被題主采納
同學(xué)您好
這個(gè)題我感覺像舊考綱的表述,在現(xiàn)行考綱的表述中,我們認(rèn)為如果return高出50bps就算是active,如果return大約能提高20-30bps就算是enhanced。
