王同學
2018-10-25 11:43老師好,市場百題第三題。這個里面直接加總了組合里3種資產(chǎn)的delta,這種算法感覺像是把3種資產(chǎn)的VAR直接加總起來了,想請問的是,計算組合的總delta時需不需要考慮他們之間的相關(guān)性影響呢?(發(fā)過此問題,忘了上圖,這次補圖)
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1個回答
Wendy助教
2018-10-27 10:50
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同學你好,已答。要考慮相關(guān)性的
