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2022-11-10 23:18這題
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-11-12 11:38
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同學(xué)你好，
這題考察的是Tbills的相關(guān)內(nèi)容。
1：Tbills的報(bào)價(jià)報(bào)的是折扣率，報(bào)價(jià)10，說(shuō)明折扣率=10%。
2：Tbills的價(jià)格=100*（1-折扣率*到期天數(shù)/360）,由此我們可以得出Tbills的價(jià)格是97.5。
3：這題考察的是連續(xù)復(fù)利收益率，也就是說(shuō)現(xiàn)在花97.5，到期拿到100，問(wèn)連續(xù)復(fù)利收益率是多少。
所以是97.5*e^rt=100，求r
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