王同學(xué)
2018-10-25 12:02老師您好。這道題如何算?算不出來C選項的結(jié)果
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1個回答
Crystal助教
2018-10-25 17:21
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同學(xué)你好,你把你的步驟發(fā)過來我給你看一下是哪里有問題。
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追問
老師您好,我是這么算的
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追答
同學(xué)你好,這個題目計算不出來的原因是這個alpha是有問題的,你帶入的alpha是Jensens alpha,首先Jensens alpha只是alpha 的一種,其次我們在計算IR的時候,分子alpha表示的含義就是一個超額收益的概念,通常情況下來講就是Ep-Eb,只不過Jensens alpha的Eb是CAPM模型計算出來的值。
所以這個題目只要把Ep-Eb就可以了。 -
追問
老師你好。jensens alpha和IR中的alpha有什么區(qū)別?
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追答
Jensens alpha是alpha的一種,一般來講alpha表示的含義就是超額收益率。計算方式就是Ep-Eb。而Jensens alpha中的Eb是用CAPM模型計算出來的。
