老同學(xué)
2022-11-11 06:52老師,一般x%VaR的x%都表示置信水平是嗎,在VaR的計(jì)算中,置信度都是單尾的嗎,5%VaR和95%的VaR總是分不清方向怎么辦
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-11-13 19:11
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“一般x%VaR的x%都表示置信水平是嗎”
不是,如果是95%,是置信水平,如果是5%,那么5%就是顯著性水平。因?yàn)楸举|(zhì)上,var就是表示損失,我們是不會(huì)用var去表示收益的。
所以不會(huì)出現(xiàn)你擔(dān)心的事情。
