老同學(xué)
2022-11-11 07:39老師,copula和Multivariate correlation 有什么區(qū)別和聯(lián)系呢,對MEV建模不是要用到copula嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2022-11-13 19:18
該回答已被題主采納
copula更加側(cè)重聯(lián)合概率的概念,multivariate更加側(cè)重,資產(chǎn)兩兩之間的相關(guān)系數(shù)。
