李同學
2018-10-25 12:2130題,分別求兩個基金的VaR相加,rou等于1時,也是組合VaR最大吧,可答案是先算volatility ,還給了0.5的比例,為什么呢?兩種方法答案不同,我的方法對嗎?
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1個回答
Crystal助教
2018-10-25 17:25
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同學你好,這兩個方式都是正確的,只不過你的計算方式有一個前提假設就是均值一定是0,其他都是一樣的。
