張同學(xué)
2022-11-11 10:52某商業(yè)銀行在期末對(duì)企業(yè)客戶(hù)評(píng)級(jí)進(jìn)行分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，年初被評(píng)為AA級(jí)的1000個(gè)客戶(hù)中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶(hù)有5個(gè)，則下列表述中正確的是（ ）。 A 該行AA級(jí)客戶(hù)的違約損失率為0.5% B 該行AA級(jí)客戶(hù)的違約頻率為0.5% C 該行AA級(jí)客戶(hù)的違約概率為0.5% D 該行AA級(jí)客戶(hù)的預(yù)期損失率為0.5%
不是累計(jì)違約概率嗎？為什么是違約頻率？
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-11-11 16:56
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違約概率是事前預(yù)測(cè)的概念，通常是模型算出來(lái)的結(jié)果。違約頻率是實(shí)際觀察到的違約率，是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。一般用違約頻率來(lái)對(duì)違約概率進(jìn)行驗(yàn)證，從而證明模型的對(duì)錯(cuò)。
而且這不是累計(jì)違約概率哦，這是一年內(nèi)的違約率，累計(jì)的一般持續(xù)更長(zhǎng)，比如5年累計(jì)違約概率。
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