張同學(xué)
2022-11-11 10:52某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進(jìn)行分析時發(fā)現(xiàn),年初被評為AA級的1000個客戶中,年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個,則下列表述中正確的是( )。 A 該行AA級客戶的違約損失率為0.5% B 該行AA級客戶的違約頻率為0.5% C 該行AA級客戶的違約概率為0.5% D 該行AA級客戶的預(yù)期損失率為0.5%
不是累計違約概率嗎?為什么是違約頻率?
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1個回答
姚奕助教
2022-11-11 16:56
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違約概率是事前預(yù)測的概念,通常是模型算出來的結(jié)果。違約頻率是實際觀察到的違約率,是事后檢驗的結(jié)果。一般用違約頻率來對違約概率進(jìn)行驗證,從而證明模型的對錯。
而且這不是累計違約概率哦,這是一年內(nèi)的違約率,累計的一般持續(xù)更長,比如5年累計違約概率。
