edwin
2022-11-11 11:56能解釋一下嗎?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2022-12-28 17:17
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學(xué)員你好,這個(gè)題目考察了對(duì)于投資組合最優(yōu)化的處理。
如果想要達(dá)到投資組合整體的風(fēng)險(xiǎn)更小,那么就需要組合中的每一個(gè)資產(chǎn)的MVaR都一樣。具體做法就是,對(duì)于MVaR比較小的資產(chǎn)就增加配置,對(duì)于MVaR比較大的資產(chǎn)就減少配置。
