叢同學
2022-11-11 14:42老師，1.theta這里所述為什么？2.delta put不應該是下降么？negative的么？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2022-11-22 18:37
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同學你好，
1.theta這里所述為什么？
這里是一個特例。例如期間標的資產(chǎn)的價值下跌到0了，這個時候put是最賺錢的時候，但是苦于期權不到期不能行權，我只能干等著，而標的資產(chǎn)的價格不能下降到0以下，觸底只能向上走了，沒法繼續(xù)下跌了。所以在期間deep ITM的put option時間越長反而越不好。這個時候theta可能大于0.
2.delta put不應該是下降么？negative的么？
資產(chǎn)價格上升，delta put更加OTM，負的越?。ɡ鐝?0.8變成-0.3），是增加的。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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回復叢宇琪：是的呀，絕對的來看是負的，但delta上升下降是變化量，option delta沒那么negative的話，delta還是上升的。
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回復開開：老師，put option 不是和underlying assets成反比么？
