林同學(xué)
2022-11-11 16:47老師,B選項(xiàng)中covariance不對(duì)吧,假設(shè)都是說(shuō)投資者對(duì)均值方差有相同期待呀
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-11-12 13:26
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同學(xué),你好,看清題目要求是不屬于CAPM假設(shè)的,B選項(xiàng)屬于假設(shè)的內(nèi)容所以沒(méi)有選。
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追問(wèn)
我的意思就是B不對(duì)吧,CAPM沒(méi)有對(duì)協(xié)方差作出假設(shè)吧,講義也沒(méi)有呀
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追答
同學(xué)你好,這個(gè)是屬于CAPM假設(shè)的內(nèi)容,所有投資者對(duì)所有資產(chǎn)都有相同的預(yù)測(cè)回報(bào)、方差和協(xié)方差預(yù)期。
