阮同學
2022-11-11 17:01老師好，這道題為什么是這么做的呀
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-11-11 18:25
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同學你好，
這道題給到的是λ=0.12，要求計算的是probability that the company will survive in the first year and then default the end of the second year，由于說的是and than，所以要求計算的是聯(lián)合違約概率。一年的累計違約概率是1-e^(-0.12*1)，兩年的累計違約概率是1-e^(-0.12*2)，所以聯(lián)合違約概率=C2-C1=1-e^(-0.12*2)-(1-e^(-0.12*1))=10.0%。
希望能解答你的疑惑，加油！
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追問
我記得有個很類似的題，是只要求第一期的指數(shù)分布就行了，這兩個區(qū)別在哪呀
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追答
同學你好，
如果題目中要求計算的是條件概率（如提到了conditional，given），那么此時可以運用無記憶性特征，就按一期來進行計算即可。
希望能解答你的疑惑，加油！
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