阮同學(xué)
2022-11-11 19:41老師好,這道a和d麻煩解釋一下
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2022-11-13 19:58
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a選項說的是,用假設(shè)檢驗,分別檢驗95%和99%的var,那個更不準(zhǔn)。這個分析方式直接從置信水平入手即可,推出power of test小的那個最簡單,想要更家詳細(xì)的分析,我這個百題有講過類似的題目,應(yīng)該是34題,可以再看看。
d主要說的是99的var相比于95的var一類和二類錯誤的對比。
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追問
power of test越大說明越可靠對吧
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追答
是的
