阮同學(xué)
2022-11-11 21:24老師好，麻煩解釋一下這道題
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
姚奕助教
2022-11-15 14:50
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這是關(guān)于模型驗證的考題。
關(guān)于模型驗證要知道以下幾個關(guān)鍵點：
1、模型的使用、開發(fā)、驗證團(tuán)隊必須相互獨立，不能相互干擾，互為職責(zé)重疊。
2、模型的驗證包括對量化模型的驗證以及對模型支持體系的定性驗證，即這是一個全面的體系，而不能僅僅關(guān)注模型本身。
因此，四個選項：
A、在模型開發(fā)團(tuán)隊的幫助下共同驗證模型顯然違反了獨立性原則。
B、審核輸入?yún)?shù)、分析建模過程和信息系統(tǒng)這些支持體系顯然是必要的。
C、確保交易人員有權(quán)進(jìn)入數(shù)據(jù)庫顯然違反了獨立性原則，這可能會留給交易人員篡改數(shù)據(jù)的誘惑。
D、確保模型的假設(shè)在很長一段時期保持不變顯然存在問題，因為實際環(huán)境在改變。
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