阮同學(xué)
2022-11-11 21:25老師好，麻煩解釋一下這道題
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
姚奕助教
2022-11-15 15:27
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此題是一道關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理較為綜合性的考題，且有很強(qiáng)的實(shí)務(wù)性。
A 要求業(yè)務(wù)條線經(jīng)理對(duì)本條線資本模型的假設(shè)進(jìn)行challenge，這顯然不對(duì)，違反獨(dú)立性原則，且這個(gè)challenge的職責(zé)是董事會(huì)的。
B 直接把各業(yè)務(wù)條線的資本要求相加，得到總的經(jīng)濟(jì)資本數(shù)額，這顯然忽視了分散化效應(yīng)帶來的影響，會(huì)高估經(jīng)濟(jì)資本總量。
C 將一系列升級(jí)程序整合到經(jīng)濟(jì)資本政策的應(yīng)急計(jì)劃中，這當(dāng)然非常正確，應(yīng)急計(jì)劃要分層次，按照不同的嚴(yán)重程度來執(zhí)行。
D 第三方提供的模型并不能一蓋不鼓勵(lì)和拒絕，而是要有明確的指導(dǎo)原則，并正確使用。
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