趙同學(xué)
2022-11-12 09:03所以套利買的兩種資產(chǎn)，期末價值一定是相等的嗎？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-11-14 11:09
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
不一定
題目解析中期末現(xiàn)金流相等的這種情況不代表所有套利期末現(xiàn)金流
arbitrage transaction指的是套利交易
generates a net inflow指的是產(chǎn)生凈額現(xiàn)金流流入
套利交易指的是沒有自有資金的投入情況下獲得一個無風(fēng)險收益
套利交易（arbitrage transaction）一定發(fā)生在期初，從另一個角度理解：如果發(fā)生在期末，那從期初到期末時間段會有風(fēng)險/不確定性。
而容易與之混淆的是“arbitrage opportunity”套利機(jī)會可能發(fā)生在期初或者期末，這個知識點(diǎn)在二級固定收益還會深入套路，我們到時候再深入學(xué)習(xí)。
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