倪同學(xué)
2022-11-12 14:20老師您好,百題第62題與64題,請(qǐng)問(wèn)區(qū)別在哪里,為什么62題兩者均下降,考慮cva的變化,但是64題兩者評(píng)級(jí)下降,對(duì)比的 是bcva下降,而不是降級(jí)多的要多給一些cva
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-11-14 13:20
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
62題問(wèn)的是雙方之間應(yīng)該采取什么樣的行動(dòng),這種情況是需要考慮雙邊情況的,從雙邊角度考慮,就需要對(duì)比看誰(shuí)降的更厲害。而64題的選項(xiàng)提到了CVA又提到了DVA也就是都是從單邊的角度來(lái)考慮的,從單邊角度考慮的話,對(duì)方降級(jí)的話要求都應(yīng)該是上升的,所以略有不同。
希望能解答你的疑惑,加油!
