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2022-11-12 15:48請(qǐng)問(wèn)可以在解釋一下選項(xiàng)D嗎？設(shè)置限額 和 分散化 對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理為什么沒(méi)有用？那這兩種方法對(duì)什么風(fēng)險(xiǎn)管理有用呢？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-11-16 14:44
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你看解析里講的很清楚。Asset liquidity risk can be managed by setting limits on certain markets or products and by means of diversification. 這句話的意思是資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)才是通過(guò)設(shè)置限額和分散化來(lái)管理的，什么意思呢？?jī)H看資產(chǎn)方，那么銀行要做的是決定把錢投在什么地方，投多少？這就涉及到要在長(zhǎng)短期限、不同產(chǎn)品（貸款、債券）、有無(wú)對(duì)沖效果等因素來(lái)擺布資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)可控（包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）下的收益盡可能高。
而Funding liquidity risk refers to the inability to meet payment obligations when the institution runs out of cash and is unable to raise additional capital. 這句話是定義，強(qiáng)調(diào)的是融資流動(dòng)性是綜合性概念，是要把資產(chǎn)和負(fù)債放在一起考慮的。所以，F(xiàn)unding liquidity risk can be managed by proper planning of cash flow needs，這句話的意思是融資流動(dòng)性關(guān)心的是什么？不是存量而是流量，即流入和流出保持平衡，所以靠設(shè)置限額和分散化無(wú)法滿足要求，而要通過(guò)匹配現(xiàn)金流來(lái)實(shí)現(xiàn)。
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