Will
2022-11-12 16:00老師,關(guān)于我們上課講的現(xiàn)金流映射的方法。為什么這題不用乘上年數(shù)?然后就是我發(fā)的公式里面每年對應(yīng)的0息債的VaR跟題目的VaR的百分比是同一個東西嗎?
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1個回答
Crystal助教
2022-11-13 20:23
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因?yàn)檫@是兩個知識點(diǎn),一個求的是組合的var,一個是現(xiàn)金映射,還有啊 你需要記憶的是這個題目的計(jì)算方式,因?yàn)楝F(xiàn)金映射不要求計(jì)算。
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追答
var的表達(dá)有兩個,一個是百分比var,一個是美元var,他倆的區(qū)別是一個不帶單尾,計(jì)算組合var時需要考慮權(quán)重的問題,一個是帶單位,計(jì)算組合var不需要考慮權(quán)重。
