曾同學(xué)
2022-11-12 16:29請(qǐng)教R26例題6第2問(wèn)不懂
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2022-11-14 12:02
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同學(xué)你好，本題問(wèn)的是long-duration bucket，即長(zhǎng)期債券對(duì)于整體組合表現(xiàn)的。這一題要參考之前的表7和表8。
其實(shí)就是看長(zhǎng)期債券部分總的貢獻(xiàn)的超額收益，以及超額收益的分解。
2022版原版書的表格和原文中的描述的數(shù)字對(duì)不上。參考2020版的表，我們可以發(fā)現(xiàn)，長(zhǎng)期債券總體貢獻(xiàn)了相對(duì)收益-97bp；
其中，curve 和selection effects 分別是37 bps 和13 bps的正貢獻(xiàn)，duration和sector allocation effects 分別是?125bp和 ?22 bps的負(fù)貢獻(xiàn)。
其實(shí)答到這里就可以了。不需要像參考答案寫這么多解釋。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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