Cold
2022-11-12 20:51convexity
老師好，筆記上有一句：All else held equal, the value of convexity increases with maturity and volatility.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)結(jié)論是怎么 來(lái)的 呢？?jī)H適用于債券嗎？那么對(duì)于衍生品的凸度呢？謝謝老師
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-11-13 20:31
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他其實(shí)是由公式的，這個(gè)公式不要求掌握，凸性=（mac^2+mac+sigma^2)/(1+y)^2,其中，mac表示的是麥考林久期，其實(shí)就是期限了，sigma，其實(shí)就是波動(dòng)率了。
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追答
這個(gè)結(jié)論同時(shí)也適用于衍生品。
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