歡同學(xué)
2022-11-12 21:02什么叫roll and ross?老師沒講過。再有,A選項我都沒看懂,這是什么意思呀?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-11-14 15:40
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同學(xué)你好,B 采用Roll and Ross程序并發(fā)現(xiàn)不止一個共同因素與零顯著不同,這不足以證明拒絕任何CAPM。括號的內(nèi)容可以不用管,應(yīng)該是兩個人名,APT是由羅斯提出的,他發(fā)明的一個驗證程序。
A CAPM假設(shè) 市場 是收益之間協(xié)方差的唯一來源,太過于絕對。
