Leo
2022-11-12 23:16第3問,不可以做空會限制操作,是因為active_weights(w*)存在>100%的可能性對嗎?因為w*也可能是介于0~1之間的數(shù)字
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1個回答
Essie助教
2022-11-14 09:44
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你好,這道題目討論的是information ratio,IR=TC*IC*根號BR,所以思考方式應該是,不可以做空說明會限制TC,從而影響IR。
