用同學(xué)
2022-11-13 00:08您好,可以解釋一下C選項(xiàng)嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-11-14 14:21
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同學(xué)你好,雖然預(yù)期損失(EL)是違約相關(guān)性的函數(shù),但意外損失(UL)不受投資組合粒度的影響。這個(gè)說反了,EL不受相關(guān)性的影響,看公式可以得知:EL=PD*LGD*EAD;UL是受到相關(guān)性的影響的,granularity可以理解為分散化的概念。投資組合越granular,表明投資組合越分散。
