Tony Long
2022-11-13 08:50官網(wǎng)習(xí)題，該題目的講解沒看明白，請(qǐng)老師解釋一下。
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-11-22 10:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)知識(shí)在原版書當(dāng)中有提到
首先，與其他資產(chǎn)類別的相關(guān)性將被人為地降低，呈現(xiàn)出低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的特征。這可以通過使用市場(chǎng)因素的附加滯后的放大回歸和對(duì)滯后系數(shù)的求和來修正。
第二，波動(dòng)性將被人為降低，從而呈現(xiàn)出低總風(fēng)險(xiǎn)。然而，這種流動(dòng)性將在收益中表現(xiàn)為正的序列自相關(guān)。當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)外推到更長(zhǎng)的范圍時(shí)，可以通過考慮這種自相關(guān)來糾正波動(dòng)性度量中的偏差。
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