Tony Long
2022-11-13 09:18官網(wǎng)習(xí)題，對于B的解釋是過于保守，但是在實際basel資本要求計算的時候，不就是這么操作的嗎，并不考慮分散化風(fēng)險？
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1個回答
姚奕助教
2022-11-15 16:30
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請注意，basel計算的是監(jiān)管資本要求，優(yōu)先考慮方法簡單，通用性好，便于大規(guī)模推廣。所以basel計算的三大風(fēng)險資本要求確實是簡單相加的。
而這里說的是經(jīng)濟資本，是滿足銀行內(nèi)部管理需要的，特別是績效考核，計算RAROC，所以高估資本要求是不可取的。
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追問
經(jīng)濟資本比監(jiān)管資本低也不是很合適吧？監(jiān)管資本應(yīng)該是最低資本要求了，如果比監(jiān)管資本低，這樣的計算和實際業(yè)務(wù)的操作（監(jiān)管要求）計提更少的資本，這樣計算出來的結(jié)果，并無法減少資本的計提，這樣計算出來的結(jié)果的意義是什么？而且用這樣低估的資本來計算業(yè)績，是不是會高估業(yè)績結(jié)果？
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追答
這本來就是一個非常復(fù)雜的問題，監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本之間的相互大小關(guān)系不一定。這取決于很多因素，分散化是一個，銀行自身風(fēng)險承擔(dān)的程度大小也是一個，還有業(yè)務(wù)的性質(zhì)、客戶的差異，等等。當(dāng)然，如果經(jīng)濟資本低于監(jiān)管資本，實際上你可以通過提高最低的hurdle rate水平來間接讓單筆業(yè)務(wù)承擔(dān)額外監(jiān)管資本計提的成本。
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