Tony Long
2022-11-13 09:50官網(wǎng)習(xí)題,解答部分按每年計(jì)算當(dāng)年的違約率,再計(jì)算CVA,如果是這個(gè)算法,那么EE也應(yīng)該每年發(fā)生變化,如果第一年已經(jīng)違約的部分,是不是應(yīng)該從EE中扣除,第三年的EE也要扣除前兩年違約的部分?標(biāo)黃色部分怎么理解?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-11-14 13:47
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同學(xué)你好,
CVA是對(duì)未來的預(yù)測,你說的情況也可以操作,只是預(yù)測難度加大,準(zhǔn)確度也不能保證。標(biāo)黃色的部分是在預(yù)測CVA時(shí)CRO做的假設(shè),可以簡化預(yù)測的過程。
希望能解答你的疑惑,加油!
