齊同學(xué)
2018-10-25 19:57老師 這里的Var t-1是前一天Var的絕對(duì)值還是前10天的平均值??
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-10-26 10:10
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學(xué)員你好。在t-1天計(jì)算的 以10-day 99%置信水平的VaR
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追問
那么這個(gè)Vart-1是個(gè)平均值對(duì)嗎?若題目明確說這只是前一日的Var我還得乘以根號(hào)10對(duì)嗎?
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追答
學(xué)員你好。看具體情況,如果題目告訴你是前一天計(jì)算的 窗口長(zhǎng)度為1day的VaR 乘以根號(hào)10
如果題目告訴你是前一天計(jì)算的 窗口長(zhǎng)度為10day的VaR 不需要乘以根號(hào)10
所謂的VaR_avg。指的是過去60天 每天計(jì)算出來的10天的VaR 的平均值
