undefinable
2022-11-13 11:581.為什么是optimal risk budget ,ratio of excess return to MCTR 就等于 Sharpe ratio 2.從哪里看出這個是optimal asset allocation
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnny助教
2022-11-14 09:59
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同學你好,這里可以參照群內(nèi)example直播的內(nèi)容。可以看出,在optimal asset allocation中,Portfolio中所有資產(chǎn)的(Ri-Rf)/MCTR相等,而且該值會等于tangency portfolio的sharpe ratio。這個結(jié)論無需糾結(jié)原因,直接記下來,就能做對這道題目了
