陳同學(xué)
2022-11-13 12:32原版書第21章,最后一道課后題24.這道題是用GGM求ERP=D1/P+g-Rf.請(qǐng)問,這里的為什么是直接就等于了ERP,為什么沒有考慮beta呢?
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1個(gè)回答
開開助教
2022-11-14 16:57
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同學(xué)你好,因?yàn)檫@個(gè)GGM中使用的數(shù)據(jù)都是index的數(shù)據(jù),因此計(jì)算出來的D1/P+g就是rm,而ERP = rm-rf
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