趙同學(xué)
2022-11-13 13:30請問講fiduciary call的時候為什么會提到零息債券？這里的c和X與零息債券有關(guān)嗎？
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-11-14 09:45
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
在買賣權(quán)平價公式中，X表示債券面值par value，同時這個X是call（用c表示）和put（用p表示）的執(zhí)行價格。
補充call 和 put：
1 的執(zhí)行價格為國債bond的面值，表示為X或者K
2 的到期時間T與國債到期時間一致，表示為T
3 的標(biāo)的資產(chǎn)相同，并且都是公式中的S股票，表示為S
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