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2022-11-13 16:01請(qǐng)問下EE為什么會(huì)到期歸零?信用風(fēng)險(xiǎn)PPT的P69頁的expected exposure。
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-11-14 14:44
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同學(xué)你好,
EE是對(duì)未來的敞口進(jìn)行的估計(jì),一般合約到期時(shí)就沒有未來的敞口了(除非展期),所以EE通常假設(shè)的是到期歸零。
希望能解答你的疑惑,加油!
