陳同學(xué)
2022-11-13 16:06risk-adjusted return的范圍都有什么?SR,alpha都算是嗎?IR算嗎? (Reading 19的第9題)
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1個回答
開開助教
2022-11-14 10:48
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同學(xué)你好,risk adjusted return 一般就是單位風(fēng)險收益指標(biāo),分子上是return,分母上是風(fēng)險。所以SR、treynor ratio、sortino ratio、IR都算的。也可以是收益中減去了系統(tǒng)性風(fēng)險的收益,如Jensen’s alpha.
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