Will
2022-11-13 16:52這題老師的講解當(dāng)中提出了相關(guān)性是計算出來的,但是我貼的這道題的解析,指出相關(guān)性是由監(jiān)管給的。到底哪個是對的?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-11-15 16:38
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請注意哦,四個參數(shù)PD、LGD、EAD和M是銀行自己算的(advanced IRB下),相關(guān)系數(shù)由巴塞爾委員會給了一個計算公式,把銀行自己計算出的PD值代入就可以算出相關(guān)系數(shù)來,從總體來說,可以認(rèn)為是監(jiān)管直接給定的。
