Will
2022-11-13 17:08老師,如果在這個(gè)圖上畫出PFE和Maximum-PFE應(yīng)該是什么樣子的呢
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-11-14 15:07
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同學(xué)你好,
PFE是極端的敞口,所以如果畫在圖中形狀應(yīng)該與EE類似,但是會(huì)高很多。Maximum PFE是一個(gè)常數(shù),反應(yīng)的是最大的PFE,所以應(yīng)該是過(guò)PFE曲線最高點(diǎn)的一條平行于X軸的線。
希望能解答你的疑惑,加油!
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回復(fù)楊玲琪:所以具體怎么畫,可不可以畫出來(lái)
