Veronica
2022-11-13 17:12put-option不是看跌嘛，可以行權的價格是40，現在這個債券是35，那不是賺錢了嗎
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-11-14 09:41
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
你的角度是long方，沒有問題
可是題目問的是seller，也就是short方（和long方相反）
Consider a put option trading for $1.00 with an exercise price of $40.00. Determine the profit for a put seller if the price of the underlying at expiration is $35.00.
到期行權，long方賺了：payoff=option value=OV=time value+intrinsic value=TV+IV=IV=Max[0,X-ST]=40-35=5
考慮期初的期權費：profit=payoff-premium5-1=4
站在short一方（seller）角度，profit=-profit（long）=-4
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