Cold
2022-11-13 19:48密卷Q15
老師,密卷Q15的C選項(xiàng)不對(duì)吧?CVaR應(yīng)該是第i類資產(chǎn)對(duì)組合VaR的貢獻(xiàn)量?而不是C選項(xiàng)所說的如果刪除該資產(chǎn),組合VaR的變化值?刪除該資產(chǎn),組合VaR的變化值是IVaR而不是CVaR呀,畢竟還要考慮組合中各類資產(chǎn)的相關(guān)性
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-03-26 23:53
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學(xué)員你好,你的考期已經(jīng)結(jié)束,歡迎你在新的考期下進(jìn)行提問。
